Seminário de investigação Matemática AbERTA
No próximo dia 21 de março, vai realizar-se, no auditório da Universidade Aberta na Rua Almirante Barroso 38, em Lisboa, o seminário de investigação «Contributo para a previsão de séries temporais com quebra estrutural».
O encontro que se insere no ciclo de seminários «Matemática na AbERTA» tem por objetivo a divulgação de investigação na área das séries temporais (com métodos computacionais) e é dirigido a investigadores e estudantes de mestrado e doutoramento com interesse na área.
A presença de alteração na estrutura de uma série temporal afeta a qualidade dos modelos ajustados bem como das previsões pretendidas. Este problema tem impacto nas variadas áreas, nas quais se incluem as séries de variáveis Económicas e Ambientais, entre outras. Este estudo, numa fase exploratória, visou contribuir para a melhoria das previsões neste cenário.
O método baseia-se na decomposição STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess – Local Regression), que é um método flexível e permite uma componente sazonal que varia ao longo do tempo.
A entrada é livre e não é necessária inscrição prévia.
19 de março, 2019
